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易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年第3季度报告

易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一八年十月二十四日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金产品概况

基金简称 易方达创业板ETF联接

基金主代码 110026

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年9月20日

报告期末基金份额总额 1,933,298,333.34份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪

误差的最小化。

投资策略 本基金为创业板ETF的联接基金。创业板ETF是

采用完全复制法实现对创业板指数紧密跟踪的全

被动指数基金,本基金主要通过投资于创业板

ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日

均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控

制在4%以内。在投资运作过程中,本基金将在综

合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,

决定采用实物申赎的方式或证券二级市场交易的

方式进行创业板ETF的买卖。本基金可以参与股

指期货交易,但必须根据风险管理的原则,以套

期保值为目的。

业绩比较基准 创业板指数收益率X95%+活期存款利率(税后)

X5%

风险收益特征 本基金为创业板ETF的联接基金,其预期风险收

益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基

金;本基金主要通过投资创业板ETF追踪业绩比

较基准,具有与业绩比较基准相似的风险收益特

征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达创业板ETF联接 易方达创业板ETF联接

称 A C

下属分级基金的交易代

110026 004744

报告期末下属分级基金

1,695,099,199.60份 238,199,133.74份

的份额总额

注:自2017年6月2日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2017年6月5日。

2.1.1目标基金基本情况

基金名称 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159915

基金运作方式 交易型开放式(ETF)

基金合同生效日 2011年9月20日

基金份额上市的证券交

深圳证券交易所

易所

上市日期 2011年12月9日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.1.2目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的

最小化。

本基金采取完全复制法进行投资,即按照创业板指

数的成份股组成及权重构建股票投资组合。但是当

指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重

由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金

投资策略 股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不

足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优

化,尽量降低跟踪误差。本基金力争将日均跟踪偏

离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以

内。本基金可以参与股指期货交易,但必须根据风

险管理的原则,以套期保值为目的。

业绩比较基准 创业板指数

本基金属股票型基金,预期风险与收益水平高于混

风险收益特征 合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数

型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具

有与标的指数相似的风险收益特征。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

报告期

(2018年7月1日-2018年9月30日)

主要财务指标

易方达创业板ETF联 易方达创业板ETF联

接A 接C

1.本期已实现收益 -92,747,123.17 -14,061,292.83

2.本期利润 -274,635,673.77 -24,602,644.48

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1755 -0.1297

4.期末基金资产净值 2,506,959,712.73 351,942,094.17

5.期末基金份额净值 1.4789 1.4775

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达创业板ETF联接A:

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率③ 率标准差

② ④

过去三个 -10.93% 1.43% -11.55% 1.45% 0.62% -0.02%

易方达创业板ETF联接C:

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率③ 率标准差

② ④

过去三个 -10.93% 1.43% -11.55% 1.45% 0.62% -0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

易方达创业板ETF联接A:

(2011年9月20日至2018年9月30日)

易方达创业板ETF联接C:

(2017年6月5日至2018年9月30日)

注:1.自2017年6月2日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2017年6月5日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

2.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为47.89%,同期业绩比较基准收益率为63.99%。C类基金份额净值增长率为-18.34%,同期业绩比较基准

收益率为-18.14%。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基

姓 金经理期限 证券

名 职务 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理、易

方达中小板指数分级证

券投资基金的基金经理、

易方达原油证券投资基

金(QDII)的基金经理、易

方达银行指数分级证券

投资基金的基金经理、

易方达生物科技指数分

级证券投资基金的基金

经理、易方达深证成指

交易型开放式指数证券

投资基金联接基金的基

金经理、易方达深证成 硕士研究生,曾任华泰联

指交易型开放式指数证 合证券资产管理部研究员,

成 券投资基金的基金经理、2016- 易方达基金管理有限公司

曦 易方达深证100交易型 05-07 - 10年 集中交易室交易员、指数

开放式指数证券投资基 与量化投资部指数基金运

金联接基金的基金经理、 作专员、基金经理助理。

易方达深证100交易型

开放式指数基金的基金

经理、易方达纳斯达克

100指数证券投资基金

(LOF)的基金经理、易方

达恒生中国企业交易型

开放式指数证券投资基

金联接基金的基金经理、

易方达恒生中国企业交

易型开放式指数证券投

资基金的基金经理、易

方达创业板交易型开放

式指数证券投资基金的

基金经理、易方达并购

重组指数分级证券投资

基金的基金经理、易方

达MSCI中国A股国际

通交易型开放式指数证

券投资基金的基金经理

本基金的基金经理、易

方达中小板指数分级证

券投资基金的基金经理、

易方达银行指数分级证

券投资基金的基金经理、

易方达香港恒生综合小

型股指数证券投资基金

(LOF)的基金经理、易方

达生物科技指数分级证

券投资基金的基金经理、

易方达深证成指交易型

开放式指数证券投资基

金联接基金的基金经理、

易方达深证成指交易型

开放式指数证券投资基

金的基金经理、易方达

深证100交易型开放式 硕士研究生,曾任招商银

刘 指数证券投资基金联接 行资产托管部基金会计,

树 基金的基金经理、易方 2017- - 11年 易方达基金管理有限公司

荣 达深证100交易型开放 07-18 核算部基金核算专员、指

式指数基金的基金经理、 数与量化投资部运作支持

易方达上证中盘交易型 专员、基金经理助理。

开放式指数证券投资基

金联接基金的基金经理、

易方达上证中盘交易型

开放式指数证券投资基

金的基金经理、易方达

创业板交易型开放式指

数证券投资基金的基金

经理、易方达并购重组

指数分级证券投资基金

的基金经理、易方达标

普医疗保健指数证券投

资基金(LOF)的基金经理、

易方达标普信息科技指

数证券投资基金(LOF)的

基金经理、易方达标普

生物科技指数证券投资

基金(LOF)的基金经理、

易方达标普500指数证

券投资基金(LOF)的基金

经理

注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共24次,其中23次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为创业板指,创业板指由深圳创业板块中规模大、流动

性好、最具代表性的100只股票组成。综合反映创业板中最具影响力的龙头企业的

整体状况,集中体现了业绩高成长、新产业集中的创业板特征。本基金主要采取完

全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并

根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

2018年上半年,在去杠杆、信用债违约、中美贸易摩擦及汇率波动等多类因素的冲击下,二级市场出现较大波动。在进入到三季度之后,中美贸易摩擦进入常态

化,管理层在财政政策和货币政策上开始转向。此外,针对各类企业的税费改革逐

渐开始落实。预期上述刺激政策的效果将在未来半年开始体现。虽然面对多重约束,但中国的经济韧性强,管理层执行力到位,预计宏观经济仍将在保增长和转结构的

双重目标下迂回前行。

在这个复杂的阶段,预计经营质量高和估值有安全边际的公司将继续受资金追

逐,同时各个行业的市场份额有向龙头集中的趋势,大小盘风格流动性分化特征进

一步加强。

创业板指数是典型的成长指数,100个成分股平均市值约130亿,远高于创业板块平均市值30亿,可以视作创业板块中的蓝筹组合。其权重前4大行业分别为电子、传媒、医药生物、计算机,合计超过60%。相较2017年,业绩整体处在恢复通道中。

本基金是易方达创业板ETF的联接基金。基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.4789元,本报告期份额净值增长率为-10.93%;C类基金份额净值为1.4775元,本报告期份额净值增长率为-

10.93%;同期业绩比较基准收益率为-11.55%。

本报告期,本基金日跟踪偏离度的均值为0.04%,年化跟踪误差为1.10%,在合同规定的控制范围之内。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 2,824,581.66 0.10

其中:股票 2,824,581.66 0.10

2 基金投资 2,664,251,977.20 92.64

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 194,864,924.70 6.78

8 其他资产 14,109,165.94 0.49

9 合计 2,876,050,649.50 100.00

5.2期末投资目标基金明细

基 占基金

序 金 资产净

基金名称 运作方式 管理人 公允价值

号 类 值比例

型 (%)

易方达创业板 易方达基

1 交易型开放式 股票 交易型开放 金管理有2,664,251,977.20 93.19

指数证券投资 型 式(ETF) 限公司

基金

5.3报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产

代码 行业类别 公允价值(元) 净值比例

(%)

A农、林、牧、渔业 2,322.00 0.00

B采矿业 - -

C制造业 110,225.00 0.00

D电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E建筑业 457,902.00 0.02

F批发和零售业 3,373.00 0.00

G交通运输、仓储和邮政业 - -

H住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,225,839.66 0.08

J金融业 - -

K房地产业 - -

L租赁和商务服务业 470.00 0.00

M科学研究和技术服务业 6,480.00 0.00

N水利、环境和公共设施管理业 1,912.00 0.00

O居民服务、修理和其他服务业 - -

P教育 - -

Q卫生和社会工作 10,409.00 0.00

R文化、体育和娱乐业 5,649.00 0.00

S综合 - -

合计 2,824,581.66 0.10

5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(%)

1 300383 光环新网 121,657 1,749,427.66 0.06

2 300197 铁汉生态 85,100 456,987.00 0.02

3 300324 旋极信息 57,500 441,025.00 0.02

4 300618 寒锐钴业 100 12,753.00 0.00

5 300676 华大基因 100 6,480.00 0.00

6 300628 亿联网络 100 6,107.00 0.00

7 300347 泰格医药 100 5,372.00 0.00

8 300122 智飞生物 100 4,896.00 0.00

9 300226 上海钢联 100 4,770.00 0.00

10 300601 康泰生物 100 4,350.00 0.00

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.12投资组合报告附注

5.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.12.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 444,886.17

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 51,044.13

5 应收申购款 13,382,208.47

6 其他应收款 231,027.17

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 14,109,165.94

5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

占基金资产 流通受限

序号 股票代码 股票名称 的公允价值(元)

净值比例(%) 情况说明

1 300383 光环新网 1,749,427.66 0.06 重大事项

停牌

2 300197 铁汉生态 456,987.00 0.02 重大事项

停牌

3 300324 旋极信息 441,025.00 0.02 重大事项

停牌

§6开放式基金份额变动

单位:份

易方达创业板ETF联 易方达创业板ETF联

项目

接A 接C

本报告期期初基金份额总额 1,410,022,847.74 111,601,725.56

本报告期基金总申购份额 513,805,870.34 495,187,007.83

减:本报告期基金总赎回份额 228,729,518.48 368,589,599.65

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 1,695,099,199.60 238,199,133.74

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1.中国证监会核准易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件;

2.《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》;

3.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

4.《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》;

5.基金管理人业务资格批件和营业执照。

8.2存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇一八年十月二十四日

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